대수의 법칙3 주식투자도 확률을 고려해야 : 태풍 링링 예측경로를 보며 든 단상 주식투자도 확률을 고려해야 : 태풍 링링 예측경로를 보며 든 단상 확률이라는 단어를 우리는 일상에서 자주 접하곤 하지요. 대선/총선 때 당선확률에서부터 아파트 당첨 확률, 로또 당첨 확률 등 일상 여러곳에서 접하게 됩니다. 그런데 주식투자에 있어 확률은 중요한 의미를 가진다는 것을 설명드리면 의아하게 생각하시는 경우가 많습니다. 그도 그럴 것이 한국 투자 문화에서는 아직까지도 한종목으로 승부를 보려하는 경향이 크게 때문입니다. 하지만 성공투자를 위해서는 확률의 개념을 꼭 함께 생각 해야만 합니다. (※ 오늘 증시토크는 태풍 링링의 경로를 보다 주제를 잡았습니다.) ㅇ 태풍 링링의 경로를 보다든 생각. [태풍 링링의 경로를 보다가 든 생각 확률, 사진참조 : 기상청] 태풍링링이 토요일에 한국 전역에 영향을.. 2019. 9. 6. 몬테카를로 분석을 통해 투자를 분석하다 찾게되는 대수의 법칙 몬테카를로 분석을 통해 투자를 분석하다 찾게되는 대수의 법칙 시스템트레이딩, 퀀트, 룰베이스 투자를 분석하는 기법 중에는 '몬테카를로 분석'기법이 있습니다. 몬테카를로... 모나코 도박의 도시이지요. 그 이름에서 유래된 몬테카를로 분석(혹은 몬테카를로 시뮬레이션)은 정형화된 자신의 투자 기법이 차후에 어떤 상황을 만들지 시뮬레이션 하는 좋은 도구입니다. 이 기법을 활용하여 시뮬레이션을 돌리다보면, 재미있는 현상을 한가지 찾을 수 있는데 그 것은 바로 대수의 법칙이지요. ㅇ 몬테카를로 분석 : 난수를 통해 자신의 투자 결과를 시뮬레이션 돌려보다. 오랜 기간의 연구자료를 가지고 분석하다보면, 더 다양한 사례 분석을 해 볼 방법이 없을까라는 고민을 하게 되는데 이를 도와줄 수 있는 방법이 바로 몬테카를로 분석.. 2017. 10. 26. 포트폴리오의 중요성 : 대수의 법칙 포트폴리오의 중요성 : 대수의 법칙 보통 포트폴리오를 이야기할 때는 위험관리가 자연스럽게 따라 나옵니다. 투자가 분산되니 자연스럽게 리스크의 공분산 효과로 위험이 줄어들게 된다는 논리로, 일반적으로는 "한바구니에 계란을 담지마라"는 표현으로 종종 설명되곤 합니다. 하지만 포트폴리오의 중요성은 리스크관리도 있지만 대수에 법칙에 따라 경험적 확률이 통계적확률과 근접시키는데 의가 있습니다. 이는 투자수익률을 제고하는데 중요한 원천이 됩니다. ㅇ 교과서적인 포트폴리오 이론에서는 위험관리만 언급 1종목에 투자한 경우보다는 2종목에 나누어 투자하는 것이 수익률 변동성을 낮추고, 2종목에 투자하는 것도 보다는 5종목에 투자하는 것이 수익률 변동성을 획기적으로 낮추게 되어 결국 분산이 지속되면 결국 시장평균 리스크를 .. 2016. 8. 25. 이전 1 다음
