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블랙숄츠3

[책서평] 나는 어떻게 시장을 이겼나(에드워드 O. 소프) A MAN FOR ALL MARKETS 에드워드 소프(이하 에드소프)는 일반 주식투자자에게는 익숙하지 않은 인물입니다만, 금융공학,퀀트, 계량투자 그리고 도박세계(헉!!!)에서는 매우 유명하고 실전에서 이론을 정립한 불세출의 인물입니다. 십수년전 제가 파생상품을 공부하던 당시 블랙숄츠 모형이 정립되기 전에 실전트레이더가 이미 이를 정립했다는 말을 들었었지요. 그 트레이더가 바로 애드소프였습니다. 그리고 자산배분전략에서 리밸런싱 과정에서 생기는 "섀넌의 도깨비"현상을 발견은 클로드 섀넌은 에드소프와 같이 도박/투자에 관한 다양한 연구를 공유했던 중요한 인물입니다. (※ 이책에서도 여러번 등장합니다만, 클로드 섀넌에 관한 스토리는 "머니사이언스"라는 책에서 더 자세히 기술되어있습니다.) 그리고 이 책에서는 에드소프 본인이 스스로의 일대기를 기록하.. 2019. 11. 25.
증시변동성의 파고 다시 높아지나? VKOSPI로 보는 증시 안녕하십니까. 증권전문경제 방송인 lovefund이성수입니다. 광복절 휴일일 보내는 동안, 글로벌증시는 큰 요동이 일었습니다. 미국,일본,유럽 등의 주요국 증시가 2%의 큰 하락을 만들었고, 한국증시에도 일정부분 영향을 16일 금요일 오전장에 미치고 있습니다. 그런데 생각 해 보면, 최근 한달여간 시장은 완만하면서 조용한 상승이 이어져오면서 "변동성"이 크게 낮아졌습니다. 오히려 고요하다고 느낄 때도 많았을 정도로 낮아진 증시 변동성, 특히 VKOSPI지수의 바닥권은 한국증시에 향후 방향성에 참고할 만한 지표가 됩니다. ㅇ VKOSPI : 변동성지수 미국의 변동성지수에는 VIX가 있다면, 한국에는 VKOSPI가 있습니다. VIX(Volatility Index)는 향후 S&P500옵션의 내재변동성을 이용해.. 2013. 8. 16.
NASA 직원 대량해고! 월가에 진출할까? 제목이 조금 쌩뚱 맞을 수 있겠다는 생각이 든다, NASA... 미항공우주국의 직원들이 갑자기 웬 월가? 이렇게 생각들 하실 수 있겠다. 일단, 최근 NASA에서 있는 일을 정리해보자. 얼마전. 7월중순경 내 어릴적부터 아름다운 우주에 대한 꿈을 가지게 하였던, 우주왕복선 애틀란티스호가 지구로 귀환하는 일이 있었다. 1981년부터 운항을 하였다니, 30여년동안 정말 열심히 우주로 왔다갔다 했을 것이다. 그런데, 이번 애틀란티스호가 마지막으로 "우주왕복선"의 시대는 끝나게 된다. 우주왕복선. 그 이름도 다양했다. 콜롬비아호, 챌린저호, 애틀란티스호 등등등, 그 중에 몇몇대는 우주로 날라가던 중 폭발하기도 하는 비극이 있기도 하였는데, ... 아.. 그래도 그 우주왕복선이 있어서 "HST"즉 허블 우주 망원.. 2011. 7. 31.