본문 바로가기

과최적화3

천재들의 오류, 퀀트 과최적화를 줄이기 위한 소고 천재들의 오류, 퀀트 과최적화를 줄이기 위한 소고 최근 주식투자를 체계적으로 연구하는 이들이 크게 늘면서, 퀀트/로보어드바이저를 연구자료들이 SNS상에 쏟아지고 있습니다. 필자는 이런 현상을 보면서 과거의 묻지마 투자와는 달리 성숙해진 투자문화가 확대되고 있다는데 의를 두고 있습니다. 그런데, SNS상에서 자료들을 보다보면 과최적화의 오류에 근접한 자료들도 심심치 않게 보여지고 있습니다. 필자는 이를 "천재들의 오류"라 부르곤 합니다. ㅇ 열정과 지식이 너무 과해서 발생하는"천재들의 오류" 과거에 비하여 주식에 관한 주가,재무 등의 로데이타를 쉽게 구할 수 있고 체계적인 투자 지식들이 논문과 책들을 통해 보급되면서 퀀트를 연구하는 이들이 크게 늘었습니다. 예전에는 재무데이타를 구하기 위하여 수작업으로 로.. 2017. 3. 3.
투자 전략들의 과최적화 오류 대하여... 투자 전략들의 과최적화 오류에 대하여... 오늘 글 주제는 일반 투자자분들께는 생소한 주제인 "투자전략 그리고 과최적화"라는 주제로 이야기드리고자 합니다. 과거와는 달리 일반 개인투자자분들도 체계적으로 투자하시는 분들도 크게 늘었고, 전략적매매, 퀀트, 시스템트레이딩,로보어드바이저와 같은 투자 방식을 사용하는 비중도 은근히 늘고 있습니다. 그런데, 개인투자자이든 전문적인 퀀트 연구회사든 간에 한가지 경계해야할 것이 있습니다. 그것은 바로 "과최적화 오류"입니다. ㅇ 과최적화의 오류? 가치투자 방식으로 투자 전략을 만들거나, 기술적 분석으로 투자 전략을 만들거나 어떤 새로운 개념으로 투자전략을 만들든지 간에 "최적화"라는 검증 과정을 거치게 됩니다. 가장 높은 수익률을 만들거나, 가장 변동성이 낮은 과거 .. 2017. 1. 23.
인공지능vs인간 수익률 빅매치에서 보이는 몇가지 특징들 인공지능vs인간 수익률 빅매치에서 보이는 몇가지 특징들 지난달 말 한국경제TV에서 시작한 인공지능과 인간과의 주식투자 수익률 빅매치가 시작된지 14일여 되어가고 있습니다. 3월에 알파고 vs 이세돌9단의 승부가 있었던 후로 인공지능에 대한 관심이 높아진 시점에 시작된 인공지능과 인간과의 투자 대회를 보다보니 비록 10여일 정도에 불과한 시간이었지만 인간투자자의 전형적인 특징이 나타나고 있고, 그 외에도 인공지능에서의 몇가지 특징이 관찰되고 있습니다. ㅇ 현재까지 수익률 성적, 인공지능(AI)이 크게 앞서고... 인공지능과 인간과의 수익률 승부가 시작된지 얼마안되었지만 이상하리 만치 인간팀의 수익률은 크게 뒤쳐지고 있습니다. 4월 14일(종가) 기준 인공지능팀(AI)은 평균 10.01%수익률을 보이고 있지.. 2016. 4. 15.