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lovefund:인공지능vs인간 수익률 빅매치 : AI팀의 종목교체 의미는?-6월 3일한국경제TV-

by lovefund이성수 lovefund이성수 2016. 6. 5.

한국경제TV에서 3개월간 대결을 벌이고 있는 인공지능과 인간의 투자 대회.

이 수익률 대회에 해설위원으로서 대회가 가지는 의미를 분석하고 있습니다.


지난주 수요일(5월25일) 방송에서 6월 초에 AI팀에서 대규모 종목교체가 발생할 가능성을 언급하였습니다. 그리고 예상대로 6월이 되자마자 인공지능팀의 S팀과와 I팀이 전체 종목의 75%를 교체하였습니다.


첫번째로 왜 월초에 종목을 변경하였는지 그 이유는 무엇일지 오늘 방송에서 분석하여 이야기하였습니다.

원인 1 : 1분기 재무 정보 반영

원인 2 : 1달 단위의 종목교체 전략


종목교체 원인으로 원인2, 1달 단위의 종목교체 전략이 가장 큰 원인임을 분석하였습니다.

저의 연구 결과에서도 가치투자 로직의 경우 종목교체 주기가 짧을 수록 수익률이 상승하는 효과가 있습니다. (영상에 보이는 도표)

-1년보다는 6개월, 6개월보다는 3개월, 3개월보다는 한달 교체가 수익률을 극대화 합니다.

- 이는 교체 때마다 확률이 높은 종목을 포트에 담게 됨으로써 수익률을 높일 수 있는 장점이 있습니다.

- 하지만!!! 한달에 한번 교체는 비용문제라는 내재적 문제가 있기에 주문 집행 알고리즘이 필수적일 수 밖에 없습니다.


두번째로 종목교체 과정에서 나타난 인공지능팀의 특징을 분석하였습니다.

- 일단 결론적으로 말하자면, 무언가 조금 변했다? 라고 할까요?

- S팀의 경우는 그 이전과 조금 다르게 매우 안정적인 종목들로 포트를 꾸렸습니다.

  : 혹시 S팀의 로직이 딥러닝이 체계화 되어있어 이런 현상이 나타날 수도 있지만

  : 운영진에 간섭이 들어간건 아닌까라는 의혹(?)을 가져 봅니다.

- I팀에서는 재무리스크가 매우 높은 삼부토건이 들어왔는데 왜? 포트에 담았을까 생각 해 보았습니다.

  : 좋게 이야기하자면 별똥대식의 포석/매수 금액이 크지 않기에 턴어라운드를 노린 포석이 아닌가?로 볼 수도 있고

  : 나쁘게 보자면, AI로직에 노이즈가 있었던 것은 아닌가 싶습니다.

    (100% 로직에 의해서 종목을 뽑을 경우 위험한 종목이 나올 수도 있습니다.)


이제 대회 19일 정도를 남긴 로보어드바이저/인공지능 vs 인간의 투자 대회.

그 안에 숨겨진 속성들 저의 경험과 지식들을 살려 재미있게 그리고 흥미진지하게 대회 끝나는 날까지 방송을 통해 이야기드리겠습니다.


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